跟許多人想要踏入程式交易的人一樣，除了自己必須有投資策略外，將策略轉換成訊號的軟體也很重要。雖然對於軟體的學習不會困難，為了能夠專心發展策略，避免過多資訊轉換平台造成交易困擾。個人還是選擇比較方便與券商連線的套裝軟體，來做程式交易的開發平台。
果然，專屬策略開發的平台，比Excel要來得簡單許多，可以透過內建函數的使用，將一些指標加以定義範圍後，再以不同的條件限制，來發展自己的策略。系統內的資料也確實地能將策略做歷史績效驗證。
大多數的人剛發展出第一個策略時，一定覺得自己滿厲害的，不過，必須看到報告後才會發現，策略仍然有許多可以修飾的地方。以下先舉一些方向來跟大家分享。
首先，購買商品的週期定義，會影響到進出場的時間頻率。舉例來說說，如果以日K來做週期，當訊號點到了，可能無法馬上進場，而必須等到當天收盤，或者是第二天才會進場。除了週期的變化外，使用多項指標設定條件，可以增加進出場的穩定度，當多筆條件成立下，才做進場動作，這樣的作法，進場頻率會降低，但是，卻可能降低虧損的風險，這些技巧，都必須靠實際投入的經驗來做調整，在接下來的文章中，會陸續提出來。
對於開發策略者而言，有了第一個策略驗證後，先急著馬上連線，因為我們一直不斷的提到，策略產生的報告是過去的績效，無法保證未來的走勢，所以，這些剛出爐的策略，仍然需要經過一段時間的觀察與修正，才能夠何時可以正式上線。
在踏進「程式交易」領域後，我發現電視上的名嘴說的一些指標並非空穴來風，多多少少還是有所依據的。只是，過去電視上的解盤，並未呈現完整系統運算的方法，因此，我們無從去判斷與驗證是否正確。所以，套用名嘴的策略時，總感覺不是很踏實。在實際用開發平台與驗證後，才會發現這些指標的奧妙，並可從中修正此策略不如預期之處。比方說，若該策略使用的邏輯，已經廣為一般投資人使用，往往會開始有鈍化的跡象，一旦策略產生鈍化，獲利將明顯不如預期，甚至於會有虧損的風險。遇到這種現象，就必須嘗試加入其他條件做濾網，讓訊號與其他投資人有所差異，或者提早啟動搶單，或者是提高啟動的門檻，降低無效的進場所帶來的虧損，如此，才能發展出可信度高的策略。
在此，還是需要提醒使用「程式交易」的投資人，策略是必須要去觀察驗證後，才能放心的連線，否則，就會跟大多數初次入門者一樣，一啟動連線，就開始虧損喔。
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